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貝殼鯨魚兒童程式啟蒙教育課程(點我去報名)

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男寶寶 jieh
《騎士團團長》
文章: 6700

<投資紀錄>復華全球原物料基金



good luck

<基金投報率紀律管理紀錄>

2018-12-14:總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -2=1
2018-10-03:見好就收 9.41% 續扣停利目標 10-15%,年化 9.71%、Sharpe 0.36、Beta 0.8
2018-09-10:-1=1 景氣轉弱降低報酬期望準備收回
2018-05-17:-1 煞車準備收割,年化 15.4%、Sharpe 0.35、Beta 1.58
2017-09-01:+1
2017-09-01:停利目標 15%,年化 9.44%、Sharpe -0.03、Beta 0.06


《sharpe、Beta值、年化標準差》

標準差:通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

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[編輯文章 7 次, 最後修改: jieh 於 2018/12/14 上午 11:38:21]

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