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jieh 《騎士團團長》
文章: 6857
v3.8.8

<投資紀錄>復華全球原物料基金

moneydj

＜基金投報率紀律管理紀錄＞

2024-02-02：+1=2
2024-01-31：年化 16.98%、Sharpe -0.22、Beta 1.03（三年定期定額 -6.18、年化 -2.1）
2021-10-28：20.47% 全部停利續扣準備增加扣款次數
2020-11-22：年化 43.41%、Sharpe 0.13、Beta 1.08（三年定期定額 -8.90、年化 2.88）停利目標 15%
2020-09-25：年化 46.03%、Sharpe 0.07、Beta 1.04（三年定期定額 -0.79、年化 0.26）
2018-12-14：總獲利比率低於水準維持投資池現金流調整整體預算 -2=1
2018-10-03：見好就收 9.41% 續扣停利目標 10-15%，年化 9.71%、Sharpe 0.36、Beta 0.8
2018-09-10：-1=1 景氣轉弱降低報酬期望準備收回
2018-05-17：-1 煞車準備收割，年化 15.4%、Sharpe 0.35、Beta 1.58
2017-09-01：+1
2017-09-01：停利目標 15%，年化 9.44%、Sharpe -0.03、Beta 0.06

《sharpe、Beta值、年化標準差》

標準差：用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。

夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

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[編輯文章 15 次, 最後修改： jieh 於 2024/2/2 下午 01:28:47]

[2017/9/4 下午 09:59:48]

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