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文章作者 jieh2017/9/17 上午 07:12:06
<投資紀錄>景順印度股票A年息美 USD
good luck

<基金投報率紀律管理紀錄>

2018-12-14:總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -1=1
2018-08-03:-2=2 長期抗戰&基數達成
2018-02-01:+1
2017-09-17:停利目標 25%>年化 16.06%、Sharpe 0.41、Beta 0.97


<a href="https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=3228" target="_new">《sharpe、Beta值、年化標準差》</a>

β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
標準差:通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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