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列印 2020/4/1 下午 06:55:30

文章作者 jieh2017/8/29 下午 09:29:12
applause   <投資紀錄>復華中國新經濟A股基金(台幣)
good luck

<基金投報率紀律管理紀錄>

2019-12-27:+1=2 停利目標20%,年化 17.53%、Sharpe 0.58、Beta 0.75
2019-12-23:19.45% 停利續扣
2018-12-14:總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -1=1
2018-09-05:停利目標 15-20%
2018-08-03:-1=2
2018-05-17:基數達成-1=3>停利目標 30%(13.96%),年化 18.26%、Sharpe 0.59、Beta 1.28
2018-01-29:+1 停利目標 30%(29.78%),年化 10.09%、Sharpe 1.24、Beta 0.84
2017-08-29:暫定停利目標 25%,年化 13.39%、Sharpe 0.32、Beta 0.71


<a href="https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=3228" target="_new">《sharpe、Beta值、年化標準差》</a>

標準差:衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。


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